Obtenga una ventaja comercial única con Bookmap

La volatilidad en los mercados de criptomonedas ofrece a los operadores ágiles la oportunidad de obtener grandes ganancias. Sin embargo, esta volatilidad conlleva un mayor perfil de riesgo. Un ecosistema de intercambio fragmentado con diferentes precios puede ser peligroso, incluso para los mejores operadores. Bookmap simplifica esto al consolidar todo en un único gráfico, fácilmente accesible y personalizable. Si se usa correctamente, los fundadores de Bookmap afirman que puede proporcionar una ventaja vital en un entorno extremadamente volátil. El siguiente artículo ofrece un resumen de las características únicas de Bookmap.

Vea la liquidez y el delta del volumen de las criptomonedas entre intercambios en un solo gráfico

¿Qué es Bookmap?

Las criptomonedas son activos digitales que se negocian 24/7. La existencia de diferentes plataformas de intercambio e instrumentos de negociación puede dificultar conocer el precio real de una criptomoneda o un par de divisas. Con Multibook, un operador puede generar un instrumento sintético basándose en la liquidez y el volumen de múltiples plataformas y representarlo en un único gráfico. El mapa de calor y el delta de volumen de Bookmap visualizarán los datos del flujo de órdenes de todos los participantes del mercado en tiempo real, incluso si operan en plataformas o con instrumentos completamente diferentes.

Introducción a Multibook

Una vez que haya descargado e instalado el complemento Bookmap (consulte el Guía Para obtener instrucciones), verá un gráfico similar a este.

Figura 1 – Multibook de cinco instrumentos spot de BTCUSD

Este es el gráfico predeterminado para BTCUSD al contado, y el complemento también incluye la configuración predeterminada para ETHUSD. Puedes modificar todos los ajustes y crear tus propios instrumentos sintéticos a partir de cualquier par de criptomonedas y exchange de tu elección.

Configuration

Figura 2 – Panel de configuración de Multibook

Si va a Configuración > Configurar complementos y selecciona Multibook, verá los parámetros de configuración para editar o crear un instrumento Multibook. Puede combinar de 2 a 5 instrumentos en uno solo.

Primero, define un nombre para este instrumento sintético, luego elige los detalles de lo que quieres ver de cada instrumento.

• Profundidades Marque esta casilla para ver la liquidez (libro de órdenes limitadas) de cada instrumento en el mapa de calor del Bookmap. Debe seleccionar al menos uno para generar un gráfico.
• Vientos alisios Estas son las burbujas de trading y el delta de volumen que representan transacciones agresivas de órdenes de mercado. Puede ver solo las operaciones de un instrumento en una bolsa o varias operaciones en diferentes bolsas. Tenga en cuenta que, si selecciona más de un instrumento, podría ver operaciones realizadas por encima o por debajo de la mejor oferta (bid vs. ask). Esto se debe a que los precios varían entre bolsas, como se mencionó anteriormente. También puede editar las operaciones visibles después de crear el instrumento multilibro.
• Mejor oferta y demanda (BBO) Si no selecciona un BBO, el gráfico mostrará dos líneas por defecto. Este es el precio medio virtual del conjunto de los instrumentos que ha seleccionado. También puede ver el BBO de cada instrumento individualmente y modificar su color. El nombre del instrumento y la bolsa se muestran al pasar el ratón sobre las líneas del BBO. También puede modificar los BBO visibles tras crear el instrumento Multibook.

Fig. 3 – Líneas BBO

Las ventajas de la absorción multilibro

Incluso si consulta el libro de órdenes de la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas, solo verá una parte del panorama. La actividad comercial y los niveles de liquidez del resto de las plataformas permanecen ocultos.

Figura 4 – Coinbase Pro es uno de los mayores intercambios de criptomonedas al contado

Al inicio del gráfico, los precios suben rápidamente y los compradores aprovechan las grandes ofertas en 52,000, pero las grandes ofertas en 52,500 absorben el impulso de compra. Los compradores agresivos logran superar el nivel, pero tras invertir tanto capital para satisfacer las ofertas, los compradores disminuyen su participación y los vendedores entran al mercado.

Para muchos operadores de Bookmap, esto habría sido una señal de alta probabilidad para vender. Los precios cayeron constantemente durante las siguientes tres horas, pero simplemente mirar el libro de órdenes de Coinbase Pro no mostró un área significativa de liquidez para una salida rentable de la operación. En cambio, aproximadamente dos horas después de la señal original, los precios simplemente decidieron rebotar repentinamente sin razón aparente.

Figura 5 – Multibook ofrece una imagen clara de la absorción de ventas

Sin embargo, al observar el gráfico Multibook, se observa una clara absorción de la venta en 50,500. Un operador que hubiera abierto una posición original podría obtener ganancias totales o parciales en este nivel, o incluso abrir una posición larga. En cualquier caso, el mapa de calor Bookmap de un par BTC/USD en una sola plataforma mostró un punto de entrada potencial muy claro, pero solo en combinación con Multibook el operador habría tenido la oportunidad de aprovechar al máximo el movimiento de $2.

Arbitraje entre divisas

Porque los distintos instrumentos se negocian a precios diferentes, incluso aquellos basados ​​en el mismo activo. A veces, el precio de un solo instrumento puede desviarse temporalmente del promedio. Si tiene cuentas de trading en varias bolsas, poder elegir siempre el mejor precio podría aumentar significativamente su P/L con el tiempo. También puede ser una excelente señal de trading.

Consideremos la última caída repentina del ETHUSD en Kraken. El 22 de febrero de 2021, el tipo de cambio cayó de 1600 a un mínimo de 1120 en cuestión de minutos.

Figura 6 – Caída repentina del ETHUSD

Los vendedores consumieron las ofertas en 1600, que inmediatamente cambiaron a la oferta. El nivel absorbió un breve momento de compra en el mercado, antes de desplomarse rápidamente, cayendo a través de grandes ofertas en 1400 para operar con ofertas más pequeñas justo por encima de 1100. Los diferenciales se ampliaron y se realizaron muy pocas operaciones durante este tiempo. Los primeros puntos delta de volumen razonable aparecieron a medida que los diferenciales se estrechaban hacia el punto de inicio del movimiento en 1600.

Si bien parece que un participante del mercado logró operar con éxito este movimiento (el punto rojo representa una venta que se convirtió en la mejor oferta de alguien en 1120), es difícil saber si la transacción se debió a un participante que cerró una posición corta, a un creador de mercado que equilibró sus cuentas o a un operador que apostó a que la caída había terminado. En cualquier caso, la realidad es que operar en este mercado sería muy difícil, por no decir arriesgado.

Figura 7 – Caída repentina del ETHUSD como se ve en Multibook

Al observar un multibook de ETH basado en 5 exchanges, incluyendo Kraken, vemos una imagen más clara. Los demás exchanges solo negociaron a un mínimo de 1510, y el volumen de las burbujas del par Kraken fue literalmente desorbitado.

Fig. 8 – Ampliación aún mayor con Multibook

Al profundizar en el mapa de calor de Multibook, observamos que algunas bolsas absorbieron las grandes ofertas justo por encima de 1500. El impulso de venta se está estancando, lo que podría interpretarse como una confirmación de que la rápida caída fue exagerada. Este resultó ser el mínimo del día; el par alcanzó un máximo a corto plazo minutos después y volvió a subir a la zona de 1600-1700 casi tan rápido como cayó.

El uso de esta señal por parte de un operador para iniciar una operación o simplemente para gestionar el riesgo depende de las preferencias y el estilo de trading de cada uno. En cualquier caso, la conclusión es simple: el multibooking puede ofrecer una ventaja incluso en entornos de alta volatilidad.

Conclusión

Las criptomonedas son una clase de activo verdaderamente internacional, lo que conlleva ventajas y desventajas. Para los operadores, la mayor interconectividad ofrece el potencial de generar más alfa. Sin embargo, todos estos intercambios con sus diferentes precios pueden ser peligrosos, incluso para los mejores operadores. Multibook simplifica la operación al consolidarlo todo en un único gráfico, fácilmente accesible y personalizable. Si se usa correctamente, Multilibro Proporciona esa ventaja tan vital en este espacio a menudo extremadamente volátil.