Анализ цен Monero – ончейн-метрики и технические показатели сохраняют устойчивый бычий тренд

Созданная в апреле 2014 года криптовалюта Monero ( XMR ), обеспечивающая конфиденциальность, позволяет проводить неотслеживаемые, неотслеживаемые, приватные и устойчивые к анализу транзакции. Цена криптовалюты упала на 75% по сравнению с историческим максимумом почти в 500 долларов, достигнутым в декабре 2017 года. Рыночная капитализация в настоящее время составляет 2.12 миллиарда долларов США, что ставит XMR на 14-е место в таблице рыночной капитализации Brave New Coin , а объем торгов за последние 24 часа составил 110 миллионов долларов США.

Посмотрите краткое содержание этого анализа на YouTube.

В XMR по умолчанию используются функции обеспечения конфиденциальности, основанные на многоуровневых связных спонтанных анонимных групповых подписях (MLSAG), кольцевых конфиденциальных транзакциях (RCT) и скрытых адресах. Другие криптовалюты с возможностью отправки приватных транзакций включают Zcash ( ZEC ), DASH ( DASH ), GRIN ( GRIN ) и PIVX ( PIVX ), которые используют доказательства с нулевым разглашением или CoinJoin.

Быстрое сравнение монет с функциями конфиденциальности показывает, что XMR лидирует по рыночной капитализации, ежедневным комиссиям и количеству коммитов на GitHub, занимая второе место во всех остальных категориях, по которым имеются данные. Как XMR, так и GRIN скрывают значения транзакций в блокчейне и используемые адреса. Некоторые значения для DASH, ZEC и PIVX также не включают в себя защищённые или приватные транзакции.

Подписи MLSAG, используемые в RCT Шена Нётера, основаны на книге Грегори Максвелла «Конфиденциальные транзакции» и книге Николаса ван Саберхагена «Кольцевые подписи». Эти цифровые подписи позволяют любому члену группы поставить подпись от имени группы, не раскрывая личности подписавшего.

Технология RCT была первоначально реализована в XMR в январе 2017 года и превосходит кольцевые подписи, позволяя скрывать суммы транзакций, источники и получателей с разумной эффективностью и верифицируемой генерацией монет без необходимости доверия. Функция скрытых адресов обеспечивает дополнительную конфиденциальность транзакций, позволяя использовать одноразовые адреса, которые показывают только отправителю и получателю, куда был отправлен платёж. Функция мультиподписного кошелька в нативном XMR-кошельке также была реализована в апреле 2018 года.

Недостатком скрытого реестра является невозможность аудита цепочки для определения наличия дополнительных монет. В июле 2019 года HackerOne выявил несколько уязвимостей, включая возможность отправки поддельных XMR на биржевой кошелёк. В отчёте говорится: «добывая специально созданный блок, который всё ещё проходит проверку демоном, злоумышленник может создать майнинговую транзакцию, которая для кошелька выглядит как сумма XMR, выбранная злоумышленником… Это может быть использовано для кражи денег с бирж».

Ошибка не повлияла на стоимость XMR в блокчейне, и уязвимость была исправлена ​​за несколько месяцев до публикации HackerOne. У ZEC была похожая, но более серьёзная проблема с майнингом в блокчейне, связанная с ошибкой инфляции, которая оставалась без исправления в течение восьми месяцев.

Функции конфиденциальности транзакций, используемые в XMR, также привлекли внимание операторов вредоносного ПО для майнинга и программ-вымогателей за последние несколько лет. Согласно отчёту, опубликованному в январе 2019 года, почти 5% всех существующих XMR были созданы вредоносным ПО для майнинга криптовалют.

Было обнаружено несколько вариантов вредоносного ПО, поражающих различные операционные системы. KingMiner, нацеленный на серверы Windows, вероятно, стал причиной 86%-ного роста криптоджекинга во втором квартале 2018 года, согласно данным McAfee Labs. Linux.BtcMine.174, нацеленный на старые операционные системы Linux, был обнаружен в ноябре 2018 года. Вредоносное ПО для майнинга, затрагивающее облачных провайдеров, использующих Linux, было обнаружено в январе 2019 года подразделением Palo Alto Networks Unit 42. Правительство Украины также пострадало от криптоджекинга Minergate.

Компания Trend Micro также сообщила о значительном росте числа вредоносных программ для майнинга XMR с конца 2018 года. В их число вошли два варианта вредоносного ПО для майнинга, поражающие серверы Windows, RADMIN и MIMIKATZ, а также вредоносное ПО для Linux Coinminer.Linux.MALXMR.UWEIU, которое уничтожило все конкурирующие вредоносные программы на зараженной машине. Специалисты по безопасности также обнаружили URL-адрес, распространяющий ботнет с майнером XMR, объединенным с бэкдором на основе Perl. Бэкдор на основе Perl способен запускать распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS), что позволяет киберпреступникам монетизировать свой ботнет посредством майнинга криптовалюты и предоставления услуг DDoS-атак. Большинство попыток заражения до сих пор было совершено в Китае.

В январе выяснилось, что злоумышленник по имени Vivin заработал тысячи долларов, используя вредоносное ПО для криптомайнинга. Компания Cisco Talos также недавно обнаружила ботнет XMR под названием «Prometei», который использует 15 исполняемых модулей и асимметричное шифрование. Ранее в этом месяце аргентинская телекоммуникационная компания подверглась атаке с требованием выкупа в размере 7.5 миллионов долларов США с использованием XMR. ZDNet сообщила, что за атакой, в результате которой программа-вымогатель была развернута на 18 000 рабочих станций по всей компании, возможно, стояла компания Sodinokibi.

В августе компания Guardicore Labs обнаружила ботнет FritzForg, нацеленный на правительственные организации, банки, медицинские центры, телекоммуникационные компании и образовательные учреждения. После получения доступа к серверам вредоносная программа устанавливает приложение для майнинга XMRig. Другой исследователь в области кибербезопасности, Mitiga, обнаружил заражение виртуальных машин Amazon Web Service, связанное с майнингом XMR. Общий масштаб обоих заражений пока неизвестен.

В ответ на постоянное и непрекращающееся использование вредоносного программного обеспечения сообщество XMR создало веб-сайт , чтобы помочь пользователям, пострадавшим от этих проблем, включая информацию о диагностике и удалении вредоносного ПО. В этом месяце Национальная лаборатория Лос-Аламоса также объявила о создании системы на основе искусственного интеллекта для обнаружения вредоносного ПО для криптомайнинга, ориентированной на зараженные суперкомпьютеры и другую важную инфраструктуру по всему миру.

Продолжающиеся опасения относительно попыток правительства запретить использование XMR остаются сильными. Правительства Японии и США выразили заинтересованность в «законодательных или нормативных мерах» для предотвращения использования криптовалют, ориентированных на конфиденциальность, таких как XMR и ZEC, в незаконных целях. UpBit и OKEx Korea исключили конфиденциальные монеты из листинга в сентябре 2019 года, а Bithumb — из листинга пар с XMR в июне 2020 года.

В конце 2018 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США впервые внесло в чёрный список два биткойн-адреса, оба из которых использовались программами-вымогателями. В начале 2019 года OFAC внёс в чёрный список 10 адресов BTC и один адрес LTC, связанный с наркоторговлей. Ранее в этом году в список OFAC было добавлено ещё несколько адресов BTC. Эти процедуры внесения в чёрный список снижают взаимозаменяемость монет и усиливают контроль за ними, что невозможно в случае с XMR.

Риккардо Спаньи, член основной команды разработчиков Monero, выразил мнение, что США вряд ли объявят анонимные монеты незаконными. Спаньи заявил, что анонимные монеты останутся доступными для американских пользователей до тех пор, пока The Onion Router (TOR) остаётся открытым. Он также предположил, что Zcash, которым управляет американская компания, с гораздо большей вероятностью станет объектом внимания американских регуляторов.

Что касается сети, сообщество XMR предприняло активные действия по восстановлению устойчивости к ASIC (специализированным интегральным схемам). С конца 2017 года хешрейт XMR начал существенно расти, что указывает на майнинг с использованием ASIC. Это означало, что центральные процессоры и видеокарты больше не могли эффективно майнить XMR из-за конкуренции со стороны ASIC. Более широкое использование ASIC в любой цепочке блоков может привести к усилению централизации сети, поскольку менее эффективное оборудование, такое как графические процессоры и центральные процессоры, становится невыгодным в использовании, что позволяет тем, у кого больше ресурсов, покупать больше ASIC.

Алгоритм доказательства работы (PoW) XMR, CryptoNight, планировалось немного изменить посредством периодических хардфорков каждые шесть месяцев, что в идеале должно было бы снизить использование ASIC-майнеров в блокчейне. В агрессивной попытке исключить ASIC из блокчейна сообщество XMR внедрило новый алгоритм консенсуса PoW, RandomX, с помощью хардфорка в конце ноября 2019 года. Новый алгоритм даёт майнингу на CPU конкурентное преимущество перед GPU и ASIC.

Два других изменения включают удаление длинных идентификаторов платежей, для которых транзакции требуют как минимум двух выходов, и время блокировки в десять блоков для входящих транзакций. Цель этих изменений — повысить конфиденциальность пользователей и сети.

После хардфорка и нового алгоритма консенсуса хешрейт достиг нового исторического максимума. Однако хешрейт CryptoNight не эквивалентен хешрейту Random X, поэтому их нельзя сравнивать напрямую. Рост хешрейта после хардфорка свидетельствует о повышенном интересе к майнингу в блокчейне. Недавний временный всплеск хешрейта может быть связан с активностью ботнета или облачного майнинга.

Источник: BitInfoCharts

После хардфорка в ноябре 2019 года централизация хешрейта, по всей видимости, усилилась, судя по распределению хешрейта между каждым пулом. В настоящее время два пула контролируют 58% хешрейта сети. Со временем это распределение, вероятно, выровняется, поскольку всё больше пулов и пользователей переходят на майнинговое оборудование, выгодное для RandomX.

На данный момент добыто чуть более 96% из 18.4 миллионов XMR, которые должны были быть созданы к маю 2022 года. Целевое время нахождения блока XMR составляет две минуты, а годовая инфляция — 1.97%, что является одним из самых низких показателей среди всех монет. По сравнению со ступенчатой ​​дезинфляционной кривой, которая происходит после каждого уполовинивания награды за блок Bitcoin, кривая эмиссии XMR более плавная, пока награда за блок не достигнет 0.3 XMR в минуту, где она останется на неопределенно высоком уровне. Это называется хвостовой эмиссией и гарантирует постоянную выплату награды за блок, независимо от комиссий за транзакции. Общий объем эмиссии XMR в настоящее время немного меньше общего объема эмиссии BTC.

Источник: CoinMetrics

Количество транзакций в день (линия, график ниже) в сети Monero продолжает расти после ноябрьского хардфорка, вновь достигнув исторических максимумов в начале этой недели. Пиковые значения сложности майнинга (заполнение, график ниже) с января 2018 года предшествовали всплескам количества транзакций в день, что позволяет предположить, что майнинговая активность может быть причиной этого всплеска транзакций. По мере появления или отключения вредоносного ПО для майнинга или новых ASIC-майнеров сложность майнинга может существенно меняться.

Источник: CoinMetrics

XMR исторически лидировал по средней комиссии за транзакции (красный, график ниже). В настоящее время комиссия за транзакции XMR составляет 0.04 доллара США, что выше, чем у DASH, ZEC, DCR, PIVX и GRIN. Кроме того, у XMR исторически было больше транзакций в день, чем у ZEC, GRIN или PIVX, но меньше, чем у DASH (не показано).

В октябре 2018 года XMR провёл хардфорк для внедрения Bulletproofs, что привело к уменьшению размера транзакций на 80% и мгновенному снижению средней комиссии за транзакции до 0.020 доллара США. Средний дневной размер блока в настоящее время выше, чем у DASH, ZEC, DCR и PIVX, и также значительно снизился после добавления Bulletproofs (нижний график ниже).

Источник: CoinMetrics

Источник: CoinMetrics

Что касается активности разработчиков, у XMR сейчас 18 репозиториев на GitHub. В общей сложности более 200 разработчиков внесли более 5,000 коммитов за последний год во все репозитории. Большинство этих коммитов было сделано в основном репозитории XMR (см. ниже). Monero v0.16.0.3 был выпущен ранее в этом году с небольшими исправлениями ошибок и улучшениями.

Большинство монет используют сообщество разработчиков GitHub. Файлы сохраняются в папках, называемых «репозиториями» (repositories). Изменения в этих файлах фиксируются с помощью «коммитов» (commits), которые содержат информацию о том, какие изменения были внесены, когда и кем. Хотя коммиты отражают количество, а не обязательно качество, большее количество коммитов может свидетельствовать о более высокой активности и интересе разработчиков.

Источник: GitHub – monero

Источник: GitHub – monero-gui

Интерес к термину «Monero» в Google Trends по всему миру оставался резко низким в течение 2018 года и в настоящее время находится вблизи многолетних минимумов. Медленный рост поисковых запросов по слову «Monero» предшествовал росту в четвёртом квартале 2017 года, что, вероятно, сигнализировало о появлении большого количества новых участников рынка в то время. Исследование 2015 года выявило сильную корреляцию между данными Google Trends и ценой биткоина, тогда как исследование 2017 года пришло к выводу, что при резком увеличении числа поисковых запросов по слову «Bitcoin» в Google в США цена биткоина падает.

Технический анализ

Потенциальную дорожную карту для дальнейшего движения цен можно построить, используя экспоненциальные скользящие средние, видимый диапазон профиля объема, индекс относительной силы и облако Ишимоку. Дополнительную информацию о техническом анализе, обсуждаемом ниже, можно найти здесь.

На дневном графике пары XMR/USD 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) и 200-дневная EMA пересекались несколько раз за последние 18 месяцев. В настоящее время пересечение является бычьим, а спотовая цена находится выше обеих EMA. Уровень поддержки текущего бычьего тренда находится на годовых опорных точках 70 и 96 долларов США, 200-дневной EMA на уровне 90 долларов США и психологическом уровне 100 долларов США.

Спотовая цена в настоящее время зажата между двумя крупными точками объёма в видимом диапазоне профиля объёма (VPVR): 85–97 долларов США и 115–125 долларов США. Несмотря на текущий восходящий тренд, спотовая цена может продолжить консолидацию между этими двумя зонами высокого объёма до тех пор, пока не будет принято окончательное решение о дальнейшем развитии тренда. Дополнительное сопротивление росту, основанное на годовой точке разворота, находится на уровнях 150 и 175 долларов США.

Более того, соотношение открытых позиций по длинным и коротким позициям на Bitfinex (верхняя панель, график ниже) в настоящее время составляет 32%, при этом длинные позиции сократились за последнюю неделю. Исторически открытый интерес по XMR на Bitfinex в основном представлял собой чистые длинные позиции. Кроме того, на объёмах или RSI отсутствуют бычьи или медвежьи дивергенции, указывающие на ослабление медвежьего импульса.

Обращаясь к Облаку Ишимоку, для определения наличия тренда используются четыре показателя: текущая цена относительно Облака, цвет Облака (красный — медвежий, зелёный — бычий), пересечение линий Тенкан (T) и Киджун (K) и запаздывающий диапазон. Оптимальный вход в сделку всегда происходит, когда большинство сигналов меняются с медвежьих на бычьи, и наоборот.

Метрики облака на дневном таймфрейме с удвоенными настройками (20/60/120/30) для более точных сигналов указывают на бычий тренд: текущая спотовая цена находится выше Облака, Облако бычье, пересечение TK бычье, а запаздывающий диапазон находится выше Облака и выше спотовой цены. Тренд будет оставаться бычьим, пока цена удерживается выше Облака. Уровень поддержки Киджун в настоящее время находится на уровне 108 долларов США. Пересечение и повторное пересечение TK 28 сентября весьма вероятно указывает на продолжение сильного бычьего тренда.

Наконец, на двухдневном графике XMR/BTC тренд также ярко выраженный бычий. Цена убедительно пробила как 400-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), так и двухдневное облако впервые с апреля 2018 года. VPVR указывает на значительное сопротивление на психологическом уровне 0.01–0.011 BTC. Дальнейшее годовое сопротивление также находится на уровне 0.012 BTC. Кроме того, на объёме или RSI отсутствуют бычьи или медвежьи дивергенции, указывающие на ослабление медвежьего импульса.

Заключение

Фундаментальные показатели демонстрируют активное и непрерывное постепенную модернизацию сети XMR за последние два года, включая снижение транзакционных издержек, повышение эффективности транзакций, сокращение блокчейна, повышение конфиденциальности и усовершенствование кастодиальных решений. Количество транзакций в день недавно достигло новых исторических максимумов, а годовая инфляция составила менее 2%.

В ноябре 2019 года сеть XMR перешла с алгоритма консенсуса CryptoNight на Random X. Цель нового алгоритма — навсегда исключить ASIC-майнинг из сети, предоставив процессорам конкурентное преимущество. Благодаря непревзойденной конфиденциальности, трафик даркнета продолжает процветать из-за новых вредоносных программ для майнинга и различных других векторов атак, направленных на сообщество Monero, включая, вкратце, и на официальный сайт Monero.

Технические данные по паре XMR/USD оптимистичны. Спотовая цена находится выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и дневного Облака, при этом Золотой крест и недавнее бычье пересечение TK находятся выше Облака. В течение следующего года все внимание приковано к мощному сопротивлению на уровне 150 долларов США, исходя из VPVR, годовых опорных точек и психологически важных круглых значений.

Технические данные по паре XMR/BTC также оптимистичны. Впервые за более чем два года тренд чётко восходящий на 400-дневной экспоненциальной скользящей средней и двухдневном Облаке. Сильное психологическое сопротивление и сопротивление VPVR находятся на уровне 0.01 BTC, а годовой опорный уровень — на 0.012 BTC.