Получите уникальное торговое преимущество с Bookmap

Волатильность на криптовалютных рынках даёт ловким трейдерам возможность получать огромную прибыль. Однако эта волатильность сопряжена с повышенным риском. Разрозненная экосистема бирж с разным ценообразованием может быть опасна даже для опытных трейдеров. Bookmap упрощает эту задачу, объединяя все данные в единый, легкодоступный и настраиваемый график. Основатели Bookmap утверждают, что при правильном использовании он может обеспечить существенное преимущество в условиях чрезвычайной волатильности рынка. В следующей статье представлен обзор уникальных функций Bookmap.

Посмотрите ликвидность и дельту объемов криптовалют на разных биржах на одном графике.

Что такое Bookmap?

Криптовалюты — это цифровые активы, торговля которыми ведется круглосуточно. Различия бирж и торговых инструментов могут затруднять определение истинной цены криптовалюты или торговой пары. С помощью Multibook трейдер может создать синтетический инструмент на основе ликвидности и объема торгов на нескольких биржах и отобразить его на одном графике. Тепловая карта и дельта-объём Bookmap визуализируют данные о потоке ордеров всех участников рынка в режиме реального времени, даже если они торгуют на разных биржах или используют совершенно разные инструменты.

Введение в Multibook

После того, как вы загрузили и установили дополнение Bookmap (см. Guide для получения инструкций) вы увидите диаграмму, похожую на эту.

Рис. 1 – Мультибук из пяти спотовых инструментов BTCUSD

Это график по умолчанию для спотовой пары BTCUSD, а дополнение также имеет настройки по умолчанию для ETHUSD. Все настройки можно изменять, и вы можете создавать собственные синтетические инструменты на основе любых криптовалютных пар и бирж по вашему выбору.

Конфигурация

Рис. 2 – Панель настроек Multibook

Если вы перейдете в раздел «Настройки» > «Настроить надстройки» и выберете «Multibook», вы увидите параметры для редактирования или создания инструмента «Multibook». Вы можете объединить от 2 до 5 инструментов в один объединённый инструмент.

Сначала вы определяете название для этого синтетического инструмента, затем выбираете детали того, что вы хотите видеть от каждого инструмента.

• Глубины – Установите этот флажок, чтобы просмотреть ликвидность (стакан лимитных ордеров) каждого инструмента, объединенного в тепловую карту Bookmap. Для построения графика необходимо выбрать хотя бы один инструмент.
• Торги – Это торговые пузыри и дельта объёма, которые отображают агрессивные рыночные ордера. Вы можете выбрать отображение только сделок по одному инструменту на бирже или нескольких сделок между биржами. Обратите внимание: если вы выберете несколько инструментов, вы можете увидеть сделки, совершённые выше или ниже лучшей цены спроса и предложения. Это связано с тем, что цены на разных биржах различаются, как упоминалось ранее. Вы также можете настроить, какие сделки будут отображаться после создания инструмента Multibook.
• Лучшая цена покупки и продажи (BBO) – Если вы не выберете BBO, на графике по умолчанию будут отображаться две линии. Это виртуальная средняя цена для совокупности выбранных вами инструментов. Вы также можете выбрать просмотр BBO для каждого отдельного инструмента и изменить его цвет. Название инструмента и биржи отображается при наведении курсора мыши на линии BBO. Вы также можете выбрать, какие BBO будут отображаться после создания инструмента Multibook.

Рис. 3 – Линии BBO

Преимущества многокнижного усвоения

Даже просматривая книгу заявок крупнейшей криптовалютной биржи, вы видите лишь часть картины. Торговая активность и уровни ликвидности на остальных биржах остаются от вас скрытыми.

Рис. 4 – Coinbase Pro – одна из крупнейших криптобирж для спотовой торговли

В начале графика цены стремительно растут, и покупатели прорываются сквозь крупные предложения на уровне 52 000, но крупные предложения на уровне 52 500 поглощают импульс покупки. Агрессивным покупателям удаётся пробить этот уровень, но, потратив слишком много капитала на удовлетворение предложений, покупатели сбавляют темпы, и на рынок выходят продавцы.

Для многих трейдеров Bookmap это было бы высоковероятным сигналом к ​​открытию короткой позиции. Цены непрерывно падали в течение следующих трёх часов, но, судя по стакану ордеров Coinbase Pro, ликвидности для прибыльного выхода из сделки не наблюдалось. Вместо этого, примерно через два часа после первоначального сигнала, цены внезапно и без видимых причин начали расти.

Рис. 5 – Multibook дает ясную картину поглощения продаж

Однако, глядя на график Multibook, мы видим очень чёткое поглощение продаж на уровне 50 500. Трейдер, открывший первоначальную позицию, мог зафиксировать здесь полную или частичную прибыль или даже открыть длинную позицию. В любом случае, тепловая карта Bookmap пары BTC/USD на одной бирже показала очень чёткую потенциальную точку входа, но только в сочетании с Multibook трейдер мог бы максимально использовать движение в $2000.

Кросс-биржевой арбитраж

Потому что разные инструменты торгуются по разным ценам, даже если они основаны на одном и том же активе. Иногда цена отдельного инструмента может временно отклоняться от среднего значения. Если у вас есть торговые счета на нескольких биржах, возможность всегда выбирать лучшую цену может значительно увеличить ваш P/L с течением времени. Это также может быть отличным торговым сигналом.

Вспомним последний мгновенный обвал ETHUSD на Kraken. 22 февраля 2021 года курс упал с 1600 до минимума в 1120 за считанные минуты.

Рис. 6 – мгновенный сбой ETHUSD

Продавцы сожрали биды на уровне 1600, после чего цена тут же переключилась на оффер. Уровень поглотил кратковременный рыночный спрос, после чего очень быстро обвалился, пройдя сквозь крупные биды на уровне 1400 и сменившись более мелкими бидами чуть выше 1100. Спреды расширились, и в это время было заключено очень мало сделок. Первые точки дельты достаточного объёма появились по мере сужения спредов к началу движения на уровне 1600.

Хотя, похоже, одному из участников рынка удалось успешно отыграть это движение (красная точка — это рыночная продажа, которая была реализована по лучшей цене предложения на 1120), сложно сказать, была ли эта транзакция закрытием короткой позиции участником, балансировкой баланса маркет-мейкером или трейдером, сделавшим ставку на завершение нисходящего движения. В любом случае, реальность такова, что торговать таким образом было бы очень сложно, не говоря уже о рискованности.

Рис. 7 – мгновенный сбой ETHUSD, наблюдаемый в Multibook

Взглянув на мультибук ETH, основанный на данных пяти бирж, включая Kraken, мы видим более ясную картину. На других биржах торги проходили лишь на уровне 1510, а объёмы торгов в паре с Kraken были буквально зашкаливающими.

Рис. 8 — Изображение увеличено еще больше с помощью Multibook

При более детальном рассмотрении тепловой карты Multibook мы видим, что некоторые биржи наблюдали поглощение продажами крупных предложений чуть выше 1500. Импульс продаж затихает, и это можно было бы расценить как подтверждение того, что стремительное падение было чрезмерным. Это оказалось минимумом дня: через несколько минут пара достигла краткосрочного максимума и вернулась в зону 1600–1700 почти так же быстро, как и упала.

Использовал ли трейдер этот сигнал для открытия сделки или просто для управления рисками, зависит от индивидуальных торговых предпочтений и стиля. В любом случае, суть проста: Multibook может обеспечить преимущество даже в условиях высокой волатильности.

Заключение

Криптовалюты — это поистине международный класс активов, и это имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Для трейдеров возросшая взаимосвязь открывает потенциал для увеличения альфа-генерации. Но все эти биржи с их разными ценами могут быть опасны даже для лучших трейдеров. Multibook упрощает ситуацию, объединяя всё в единый, легкодоступный и настраиваемый график. При правильном использовании Мультибук обеспечивает столь необходимое преимущество в этом зачастую крайне нестабильном пространстве.