Obtenha uma vantagem única nas negociações com o Bookmap.

A volatilidade nos mercados de criptomoedas oferece aos traders mais ágeis a oportunidade de obter lucros extraordinários. No entanto, essa volatilidade vem acompanhada de um perfil de risco elevado. Um ecossistema de exchanges fragmentado, com preços diferentes, pode ser perigoso, mesmo para os melhores traders. O Bookmap simplifica isso, consolidando tudo em um único gráfico, de fácil acesso e personalizável. Se usado corretamente, os fundadores do Bookmap afirmam que ele pode proporcionar uma vantagem crucial em um ambiente extremamente volátil. O artigo a seguir oferece uma visão geral dos recursos exclusivos do Bookmap.

Visualize a variação de liquidez e volume entre diferentes corretoras de criptomoedas em um único gráfico.

O que é o Bookmap?

Criptomoedas são ativos digitais negociados 24 horas por dia, 7 dias por semana. A diversidade de corretoras e instrumentos de negociação pode dificultar a determinação do preço real de uma criptomoeda ou par de moedas. Com o Multibook, um trader pode gerar um instrumento sintético baseado na liquidez e no volume de diversas corretoras e representá-lo em um único gráfico. O mapa de calor e o delta de volume do Bookmap visualizam os dados de fluxo de ordens de todos os participantes do mercado em tempo real, mesmo que estejam negociando em corretoras diferentes ou com instrumentos completamente distintos.

Introdução ao Multibook

Depois de baixar e instalar o complemento Bookmap (consulte o Guias Para obter instruções, você verá um gráfico semelhante a este.

Figura 1 – Multibook de cinco instrumentos spot BTCUSD

Este é o gráfico padrão para o par BTCUSD à vista, e o complemento também inclui configurações padrão para ETHUSD. Todas as configurações podem ser modificadas e você pode criar seus próprios instrumentos sintéticos a partir de quaisquer pares de criptomoedas e corretoras de sua escolha.

Configuração

Figura 2 – Painel de Configurações de Multibook

Se você acessar Configurações > Configurar complementos e selecionar Multibook, verá os parâmetros de configuração para editar ou criar um instrumento Multibook. Você pode combinar de 2 a 5 instrumentos em um único instrumento consolidado.

Primeiro, você define um nome para esse instrumento sintético e, em seguida, escolhe os detalhes do que deseja ver em cada instrumento.

• Abismo – Marque esta caixa para ver a liquidez (livro de ordens) de cada instrumento combinada no mapa de calor do Bookmap. Você deve selecionar pelo menos um para gerar um gráfico.
• Comércio – Estas são as bolhas de negociação e a variação de volume que representam transações agressivas de ordens a mercado. Você pode optar por visualizar apenas as negociações de um único instrumento em uma bolsa ou várias negociações em diferentes bolsas. Observe que, se você selecionar mais de um instrumento, poderá ver negociações realizadas acima ou abaixo da melhor oferta de compra versus venda. Isso ocorre porque os preços variam entre as bolsas, como mencionado anteriormente. Você também pode editar quais negociações serão exibidas após a criação do instrumento Multibook.
• Melhor Oferta (BBO) – Se você não selecionar um BBO, o gráfico exibirá duas linhas por padrão. Este é o preço médio virtual de um conjunto dos instrumentos que você escolheu. Você também pode optar por visualizar o BBO de cada instrumento individualmente e modificar sua cor. O nome do instrumento e da bolsa é exibido ao passar o mouse sobre as linhas do BBO. Você também pode modificar quais BBOs são visíveis após a criação do instrumento Multibook.

Figura 3 – Linhas BBO

As vantagens da absorção de vários livros

Mesmo que você esteja visualizando o livro de ofertas da maior corretora de criptomoedas, você vê apenas parte da história. A atividade de negociação e os níveis de liquidez nas demais corretoras permanecem ocultos.

Figura 4 – A Coinbase Pro é uma das maiores corretoras de criptomoedas para negociação à vista.

No início do gráfico, os preços sobem rapidamente e os compradores absorvem grandes ofertas a 52,000, mas grandes ofertas a 52,500 absorvem o ímpeto de compra. Os compradores mais agressivos conseguem ultrapassar esse nível, mas, tendo investido tanto capital para atender às ofertas, o ritmo de compra diminui e os vendedores entram no mercado.

Para muitos traders da Bookmap, esse teria sido um sinal de alta probabilidade para abrir uma posição vendida. Os preços caíram consistentemente nas três horas seguintes, mas, ao analisar o livro de ofertas da Coinbase Pro, não se observou nenhuma área significativa de liquidez para uma saída lucrativa da operação. Em vez disso, cerca de duas horas após o sinal original, os preços simplesmente decidiram se recuperar repentinamente, sem motivo aparente.

Figura 5 – O Multibook oferece uma visão clara da absorção de vendas.

No entanto, analisando o gráfico Multibook, vemos uma absorção muito clara da venda em 50,500. Um trader que abriu uma posição inicial poderia ter realizado lucros totais ou parciais aqui, ou até mesmo aberto uma posição de compra. De qualquer forma, o mapa de calor Bookmap de um par BTCUSD em uma única corretora mostrou um ponto de entrada potencial muito claro, mas somente em combinação com o Multibook o trader teria a oportunidade de aproveitar ao máximo o movimento de US$ 2.

Arbitragem entre bolsas

Isso ocorre porque diferentes instrumentos são negociados a preços diferentes — mesmo aqueles baseados no mesmo ativo. Às vezes, o preço de um único instrumento pode se distanciar temporariamente da média. Se você possui contas de negociação em várias corretoras, a capacidade de sempre escolher o melhor preço pode aumentar significativamente seus lucros e perdas ao longo do tempo. Também pode ser um excelente sinal de negociação.

Considere a última queda repentina do ETHUSD na Kraken. Em 22 de fevereiro de 2021, a cotação caiu de 1600 para uma mínima de 1120 em questão de minutos.

Figura 6 – Queda repentina do ETHUSD

Os vendedores absorveram as ofertas de compra em 1600, que imediatamente se inverteram para ofertas de venda. O nível absorveu um breve momento de compras de mercado, antes de despencar rapidamente, rompendo grandes ofertas de compra em 1400 para negociar ofertas menores logo acima de 1100. Os spreads aumentaram e muito poucas negociações foram realizadas durante esse período. Os primeiros pontos delta de volume razoavelmente grandes apareceram à medida que os spreads se estreitaram em direção ao ponto onde o movimento começou, em 1600.

Embora pareça que um participante do mercado conseguiu negociar com sucesso esse movimento (o ponto vermelho sendo uma venda a mercado que foi executada na melhor oferta de alguém a 1120), é difícil saber se a transação foi um participante fechando uma posição vendida, um formador de mercado equilibrando suas contas ou um trader apostando que o movimento de baixa havia terminado. De qualquer forma, a realidade é que negociar isso seria muito difícil, para não mencionar arriscado.

Figura 7 – Flash crash do ETHUSD visto no Multibook

Ao analisarmos o Multibook de ETH em 5 corretoras, incluindo a Kraken, obtemos um panorama mais claro. Nas outras corretoras, o preço mínimo de negociação foi de 1510, enquanto o volume de negociação do par na Kraken estava literalmente fora de controle.

Figura 8 – Ampliação ainda maior com o Multibook

Ao analisar o mapa de calor do Multibook com mais detalhes, podemos observar que algumas corretoras registraram absorção de grandes ofertas logo acima de 1500. O ímpeto de venda está perdendo força, o que poderia ter sido interpretado como uma confirmação de que a queda acentuada foi exagerada. Esse acabou sendo o ponto mais baixo do dia, com o par atingindo uma máxima de curto prazo minutos depois e voltando a subir para a faixa de 1600-1700 quase tão rapidamente quanto caiu.

O fato de um trader utilizar esse sinal para iniciar uma negociação ou apenas para gerenciar o risco depende das preferências e do estilo de negociação de cada um. De qualquer forma, a conclusão é simples: o Multibook pode proporcionar uma vantagem mesmo em ambientes de alta volatilidade.

Conclusão

As criptomoedas são uma classe de ativos verdadeiramente internacional, o que traz consigo vantagens e desvantagens. Para os traders, a maior interconectividade oferece o potencial para gerar mais alfa. Mas todas essas corretoras com seus preços diferentes podem ser perigosas, mesmo para os melhores traders. O Multibook simplifica isso, consolidando tudo em um único gráfico, de fácil acesso e personalizável. Se usado corretamente, Reserva múltipla Proporciona aquela vantagem crucial neste espaço frequentemente extremamente volátil.