Данные – это источник жизненной силы рынков, в частности финансовых, и существуют уже более века. Информационное агентство Reuters было основано в 1851 году. Изначально компания представляла собой службу финансовой информации, передающую биржевые котировки между Лондоном и Парижем по недавно построенному подводному кабелю между Дувром и Кале.

Криптовалюты и цифровые активы представляют собой лишь ещё один финансовый рынок, имеющий одно ключевое отличие. Технология, лежащая в основе этих инструментов, породила ряд уникальных и специфических атрибутов данных, соглашений и решений, особенно в сфере рыночных данных.

• Без рыночных данных невозможно определить цену, что существенно затрудняет торговлю.
• Без рыночных данных невозможно оценить ликвидность рынка, глубину книги заказов или объем торгов, что существенно затрудняет оценку риска.
• Без рыночных данных не может быть никаких ориентиров или индексов, что затрудняет оценку эффективности и доходности инвестиций.

С 2014 года Brave New Coin (BNC) активно собирает, обобщает и рассчитывает агрегированные данные о ценах на криптовалютных рынках. В то время существовал только один биткоин и лишь несколько криптовалютных бирж, и было очень сложно определить его «истинную» стоимость. Существовал разброс цен между различными рынками, отсутствовала прозрачность в отношении объёмов торгов и глубины рынка, а также биржи по-разному публиковали данные о своих тикерах.

В отсутствие отраслевых стандартов форматирования данных и разработки API потребовались значительные усилия для стандартизации биржевых рыночных данных для Bitcoin, что привело к запуску BNC своего первого индекса BLX в 2015 году.

В 2020 году сервисы BNC Market Data охватывают тысячи отдельных криптоактивов и соответствующие им рынки на сотнях бирж. Компания предоставляет агрегированные внутридневные и итоговые данные о ценах через несколько конечных точек API, дополняя их растущим объёмом справочных, технических и аналитических данных, включая данные из блокчейна, офчейн, новости и аналитику. Эти данные обеспечивают комплексное представление и анализ этого нового класса активов.

Платформа агрегации рыночных данных BNC обеспечивает основу для наших услуг по предоставлению ценовых и справочных данных, индексации и аналитики.

• Таксономия, или высокоструктурированная база данных, классифицирует и отслеживает ключевые атрибуты цифровых активов, бирж и рыночных пар.
• Ценовой механизм подключается к торговым данным и данным книги заказов, полученным с более чем 250 бирж.
• Механизм индексирования может рассчитывать высокочастотные, внутридневные и индексы на конец дня для ряда индексных продуктов, включая корзины, сектора, темы и географические индексы.
• Используя возможности он-чейн-аналитики, используя внутренние узлы и другие источники, такие как обозреватели блоков, пользователи могут отслеживать циркулирующее предложение и ключевые адреса кошельков.
• Также отслеживаются различные офчейн и вспомогательные источники, которые можно использовать для анализа настроений, анализа фиктивных объемов, анализа ликвидности и фундаментальной финансовой аналитики.

Эти рыночные данные, индексы и аналитические продукты способствуют ценообразованию, расчетам и сравнительному анализу деривативов, структурированных продуктов и ETF, а также отслеживанию атрибуции производительности, сравнительному анализу и чистой стоимости активов (NAV) для клиентских портфелей.

Бизнес BNC Index построен на базе движка BNC Market Data. Для него используются необработанные биржевые данные. Затем проводится глубокая очистка, фильтрация и стандартизация данных, а также валидация и верификация.

Это позволяет генерировать агрегированные данные о ценах, начиная с 2014 года. В сочетании с функцией скрининга активов, ончейн-аналитикой, новостями и анализом настроений, BNC может проектировать, создавать, рассчитывать и распространять как собственные, так и сторонние индексы. Это и есть «конструктор индексов».

Первыми индексами стали индексы серии LX для BTC, ETH и XRP, созданные с использованием уникальной запатентованной методологии, которая прошла независимую проверку на соответствие ключевым принципам IOSCO для финансовых индикаторов.

Индексы LX разработаны для отражения наиболее ликвидных сегментов соответствующих рынков и могут использоваться в качестве ориентиров или справочных курсов для определения цены, проведения расчетов и расчета чистой стоимости активов (NAV). BLX стал одним из самых надежных индексов Bitcoin в сообществе трейдеров и аналитиков.

Компания BNC недавно запустила первые высокочастотные индексы для BTSE, биржи спотовой и производной торговли, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и имеющей сильное присутствие в Азии и на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить работу ряда фьючерсных контрактов, торгуемых на основе этих индексов – см. btse.com/en/indexFutures.

Рыночные данные и индексы BNC — примеры использования

Для управляющих активами, управляющих фондами и управляющих портфелями.

• Поддержка рыночного надзора за активами, хранящимися в фондах, портфелях, в трасте или на хранении.
• Проверка активов на предмет инвестиционных возможностей и формирования портфеля.
• Предоставьте независимый сторонний источник данных о ценах для расчетов справедливой стоимости, MTM и NAV.
• Пользовательские индексы и бенчмарки.
• Анализ портфеля, оповещения, атрибуция производительности, мониторинг рисков и обработка «корпоративных действий», таких как хардфорки.
• Отслеживайте ликвидность или рыночный риск активов, находящихся под управлением, консультированием или хранением.

Для брокеров, производителей оригинального оборудования, поставщиков ликвидности, маркет-мейкеров и других посредников.

• Надзор за рынком, где стороны выступают в качестве центрального или двустороннего контрагента или поставщика ликвидности.
• Цена клиентских сделок и расчетов.
• Ценные активы, предоставленные в качестве обеспечения для маржинальной торговли.
• Отслеживание кошелька ключа для обменов и резервов.
• Надзор за рынком базовых активов для производных финансовых инструментов.
• Отслеживайте общую ликвидность и рыночный риск.

Для обмена.

• Независимый сторонний поставщик индексов и справочных цен.
• Оповещения о новостях и мониторинг «корпоративных действий», таких как хардфорки.
• Индексы и ориентиры для деривативов и других биржевых продуктов.
• Надзор за торговлей и анализ объемов.